¿qué volatilidad calculamos usando el modelo GARCH

Question

¿qué volatilidad calculamos usando el modelo GARCH, Vol histórico o vol implícito o Future Vol o Vol real.

Answer 1

Desde mi entendimiento creo que calculará la varianza condicional con GARCH. A continuación, tendría que tomar la raíz cuadrada de la varianza para calcular la desviación estándar / volatilidad. Un aspecto clave en GARCH es que puede calcular la "persistencia", es decir, la probabilidad de que el activo "persista" a su desviación a largo plazo