¿qué volatilidad calculamos usando el modelo GARCH, Vol histórico o vol implícito o Future Vol o Vol real.
Respuesta
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joshbaptiste
Puntos
1
Desde mi entendimiento creo que calculará la varianza condicional con GARCH. A continuación, tendría que tomar la raíz cuadrada de la varianza para calcular la desviación estándar / volatilidad. Un aspecto clave en GARCH es que puede calcular la "persistencia", es decir, la probabilidad de que el activo "persista" a su desviación a largo plazo