Soy un pasante en banco en Marruecos que vende opciones de vainilla en EUR / USD , EUR / MAD , USD / MAD , está utilizando la estrategia de cobertura delta para cubrir su posición . Pero debido al cambio al tipo de cambio flotante de morocco en los próximos meses, el banco se pregunta cómo cubrirá su libro de opciones y qué estrategia es óptima en este caso, ¿hay alguna técnica para simular esto? ¿Qué volatilidad debo tener en este caso? PS : Las opciones se venden OTC
Gracias de antemano
