¿Calcular VaR para una liabildad tomando una distribución exponencial?

Question

Una compañía de seguros se enfrenta a la pérdida de responsabilidad

$L = \begin{cases} 0, & \mbox{with probability } 0.75 \ Z, & \mbox{with probability } 0.25\end{cases}$

donde %-%-%. Quiero calcular %-%-% para cualquier %-%-% cuando %-%-%.

Sé que %-%-% (con %-%-%

Sin embargo, realmente no sé cómo debo intepret el pasivo ya que %-%-% es una variable aleatoria. ¿Alguien que pueda ayudarme?