Si tengo devoluciones de registro para una acción específica, entonces la devolución semanal del registro es el registro del precio de cierre del viernes menos el registro del precio de cierre del lunes, es decir, %-%-%.
Sin embargo, ¿también puedo calcular la devolución del registro como la suma de las devoluciones de registro diarios? $R{weekly} = log(Price{Friday}) - log(Price_{Monday})$