Cálculo de R RSI (paquete TTR)

Question

Estoy usando el por defecto Cálculo del RSI en el paquete TTR como sigue:

resultado = RSI(datos,14).

La función también permite al usuario especificar el método de promediación:

resultado = RSI(datos,14, "SMA"), resultado = RSI(datos,14, "EMA") etc.

Sin embargo, no puedo averiguar qué método de promediación se está utilizando en el por defecto versión. He comparado los resultados de todos los diferentes métodos de promediación (SMA, EMA) y ninguno de ellos coincide con el predeterminado. ¿Alguna idea?

Answer 1

La respuesta es que por defecto se utiliza la EMA de Wilder, que actúa de forma ligeramente diferente a la EMA estándar.

es decir, Default = RSI(data,14, "EMA",wilder = TRUE)

Para más información sobre la media móvil Wilder - https://www.incrediblecharts.com/indicators/wilder_moving_average.php

Answer 2

El código TTR RSI utiliza por defecto la EMA. Código de abajo:

https://github.com/joshuaulrich/TTR/blob/master/R/RSI.R

# Default Welles Wilder EMA
if(missing(maType)) {
    maType <- 'EMA'
    maArgs$wilder <- TRUE
}