Buenos días
Me gustaría obtener datos de devoluciones semanales de datos diarios, quiero utilizar el enfoque de miércoles a miércoles - los rendimientos (rt) se calculan a partir de los precios de cierre del miércoles Pt , es decir, rt a ln(Pt/Pt-1). En los casos en los que los miércoles no eran días de trading activos, se utilizan los valores de cierre de la siguiente fecha con precios válidos de la secuencia de los días más cercanos: Soy usuario de Stata, así como un usuario de Excel
Cualquier pista será muy apreciada!! thaks!!
