Para cualquier cartera sobre la frontera eficiente de la variación media, ¿existe una cartera en la frontera que tenga correlación cero con ella?
Traté de jugar con la covarianza, estableciendo la correlación igual a cero y luego mostrando que ya que s.d. son positivos, la única manera en que puede ser cero es cuando la covarianza es cero. Y a partir de ahí, trató de probar que esto existe (cuando la covarianza entre dos carteras son cero). Pero no hay éxito.
¿Cómo probarlo?
