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¿Cómo calcular la volatilidad diaria?

Estoy trabajando en SQL Server y estoy tratando de encontrar la volatilidad diaria del precio de una acción. ¿Es simplemente day2price/day2price-1? ¿Se considera eso volatilidad diaria? ¿O hay algo más? Gracias.

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Tendrá que aclarar qué entiende por "volatilidad diaria". La volatilidad es la desviación estándar de los rendimientos logarítmicos periódicos (tu fórmula calcularía un único rendimiento absoluto diario), por lo que si estás mirando los rendimientos diarios, no puedes calcular la volatilidad ya que sólo hay un punto de datos. Por lo tanto, o bien hay que tener en cuenta muchos rendimientos diarios o muchos rendimientos intradiarios. O quieres decir implícito ¿Volatilidad (es decir, implícita en los precios de las opciones)?

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Yo miraría algo así como el rango del día dividido por el cierre del día anterior. Creo recordar haber leído algo que sugería (H-L)/(H+L). Dudo que importe la forma en que lo hagas, siempre y cuando se haga de la misma manera consistente. De cualquier manera, usted obtendrá una representación del tamaño del movimiento de hoy (volatilidad) en comparación con los días anteriores y usted será capaz de ver si hay un aumento o disminución de la tendencia en este número. Este cálculo es diferente al de mirar un período más largo de datos y determinar la volatilidad media diaria.

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Gracias a los dos. Creo que tengo que elegir una duración de tiempo, como 30 días, o lo que sea, y tomar la desviación estándar de eso. ¿Es eso correcto?

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Kevin Puntos 19

Podrías utilizar algo así como una fórmula de desviación estándar.

SQL server tiene STDEV.(Pero deberías usar algo como Python, R, C++ o Google Sheets)

Así que si el precio medio de las acciones es $100 with a STDEV of $ 10 en los últimos 6 meses.

Con una desviación estándar, hay un 68% de probabilidades de que el precio caiga entre $110 and $ 90 mañana. si la regla empírica es correcta.

Si quieres puedo hacer una hoja de google y enlazarla como ejemplo si quieres?

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