¿Cómo puedo demostrar la siguiente ecuación?
P(X=100)(P(X=110)-P(X=90))/2
No estoy seguro de cómo empezar y si se trata de utilizar la fórmula de Black-Sholes o no (algo así: https://www.youtube.com/watch?v=LM6iMfHbQDs&t=939s ). Además, tenga en cuenta que se trata del precio de una opción de venta, no de una probabilidad.
Gracias.
El par de puts tiene para ser más valioso. Considere el pago al vencimiento - se ve así:
El par de puts pagan lo mismo o más en cada escenario (normalmente lo mismo, pero más cuando estás entre 90 o 110) por lo que DEBE ser más valioso.
En realidad, esto está relacionado con la convexidad del perfil de pago de la opción... se discute más a fondo en esta pregunta y sus respuestas
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
0 votos
Creo que lo que quieres es en realidad $P(X=100)\frac{P(X=110) + P(X=90))}{2}$ Es decir, la convexidad del precio de la opción.
0 votos
Creo que sí, hay un error en el cartel.