hoy me hice un examen oral sobre Las finanzas estocásticas. Con una de las preguntas estaba bastante indefenso. Estábamos hablando de precios de opciones en un escenario en el que tenemos Portfolio con n-assets y k-states. Pero luego me preguntó:
¿Cómo se obtiene la probabilidad neutral de riesgo utilizando el vector de precio flecha debreu?
Tal vez estoy perdido en la terminología, pero cualquier ayuda es apreciada!
