Sé que el vol. implícito del ciclo de expiración semanal explota antes de las ganancias, es decir, debido a Theta y movimiento esperado. Pero, ¿por qué sucede en acciones que no tienen ganancias? (digamos que las ganancias serán en 60 días)
Por qué las opciones semanales más cercanas tienen enorme Vol implícito.
- Preguntado el 25 de Junio, 2016
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