¿Cómo se utiliza la prueba de cointegración de Johansen en un modelo de series temporales lineales?

Question

¿Cómo se utiliza la prueba de cointegración de Johansen en un modelo de series temporales lineales?

¿Debo utilizar sólo los coeficientes normalizados para la interpretación? ¿O, una vez que sé que las variables están cointegradas, simplemente hago una regresión de las variables y considero que es la relación a largo plazo?

Answer 1

No, debes usar tus variables originales, sin truncar, normalizar o lo que sea. Y recuerda que sólo necesitas a Johansen en caso de que haya más de una variable independiente.