En el libro de Sinclair, hay que comparar la desviación estándar con la "verdadera volatilidad" para comprobar la potencia del modelo sugerido, cercano a la cloaca, o la fórmula de Parkinson, etc.
¿Qué entendemos aquí por volatilidad "verdadera" cuando calculamos la desviación estándar, con qué tenemos que compararla?
Sinclair también escribe: "la medición de la volatilidad es algo así como un arte".
Un aspecto de la negociación de la volatilidad, y al que usted alude, es operar con desviaciones de volatilidad futura realizada contra la volatilidad implícita. Así pues, la tarea consiste en estimar/modelar la volatilidad futura realizada como predictor de verdadera volatilidad y Sinclair simplemente dijo que la volatilidad realizada (ya sea diaria o intradía) funciona como bloque de construcción para muchos modelos para predecir la verdadera volatilidad, esa medida de volatilidad utilizada para operar contra la volatilidad implícita.
No he leído ese libro, pero intentaré responder de todos modos desde un punto de vista puramente estadístico.
Se supone un modelo y unas variables aleatorias o un proceso estocástico que modela la parte de la realidad que le interesa, es decir, el valor de una acción o su rendimiento en el tiempo. Si el modelo es cierto, se supone que este proceso estocástico ha generado los datos que se pueden observar y la tarea que se realiza es estimar ciertas propiedades del proceso estocástico.
Supongo que con derivación estándar Sinclair se refiere a la derivación estándar empírica, que es una estimador de la derivación estándar teórica, es decir, la verdadera volatilidad en el modelo. Esto va en la misma línea que el media de una muestra $$ \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_{i} $$ es un estimador para el valor esperado de la cantidad teórica que generó su muestra, según su modelo.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
