Olvidé esta pregunta, en caso de que alguien tenga el mismo problema:
Con un poco de código de python puedes descargar todos los tickers de acciones de un índice (por ejemplo, de Wikipedia u otras fuentes) y crear un archivo de texto, que luego puedes usar en CRSP.
Sin embargo, si deseas conocer los pesos individuales de los diferentes componentes, es mucho más difícil. Necesitas acceso a una terminal de Bloomberg o comprar los datos de otra fuente, no pude encontrar un proveedor gratuito que tenga un historial de los diferentes pesos.