probablidad que expira en el dinero .. pregunta básica

Question

Todo el mundo dice %-%-% es la probabilidad de que se ejerza la opción, pero las acciones que tienen una volatilidad realmente alta tienen opciones realmente caras que indican una alta probabilidad de expirar en el dinero. Si la volatilidad es muy alta, vemos que es %-%-% va a 0, así que ¿eso no contradice nuestra primera declaración? ¿No es %-%-% la probabilidad verdadera?

Answer 1

Esta es, de hecho, una cuestión muy básica. Por favor, eche un vistazo al siguiente documento que responderá a todas sus preguntas de una manera muy intuitiva y paso a paso:

Comprender %-%-% y %-%%: Probabilidades ajustadas al riesgo en el modelo Black-Scholes por Lars Tyge Nielsen