Calculando libor de 3 meses a partir de 1 año libor?

Question

¿Hay alguna manera de calcular las cuatro tasas LIBOR de 3 meses (spot y forward) dada una tasa LIBOR al contado de 1 año y una tasa de LIBOR a plazo de 1y1y?

Answer 1

Puede calcular la tasa LIBOR de 2 años sin riesgo en función de lo que tenga. Puede imputar la tarifa LIBOR de 3 meses si tiene una tarifa de una noche para empezar. Entonces la tasa LIBOR de 3 meses dependería de sus suposiciones (lineal, avance constante, etc.)

Para el LIBOR a plazo de 3 meses (punto de partida hacia adelante dentro de 21 meses), también será el resultado de la imputación.

Básicamente está tratando de generar una curva basada en dos puntos.

Answer 2

A partir de las tasas de interés de 1 año puede calcular los tipos de interés equivalentes financieros para otros vencimientos, pero no la tasa de interés de esos vencimientos.