1 votos

Vinculación de PD y LGD

Estoy tratando de resolver la ecuación para la DP, pero luchando para llevarla al LHS. ¿Alguna idea de cómo puedo hacer eso?

<span class="math-container">$$ LGD = \frac{\Phi \left [ \Phi^{-1}(DR) - \frac{\Phi^{-1}(PD)-\Phi^{-1}(PD\cdot LGD)}{\sqrt{1-\rho}} \right ]}{DR}$$</span>

Dónde
<span class="math-container">$ \Phi(.) = \text{cumulative normal pdf}$</span>
<span class="math-container">$ LGD = \text{Loss given default} $</span>
<span class="math-container">$ PD = \text{Probability of default} $</span>
<span class="math-container">$ \rho = \text{correlation}?$</span>
<span class="math-container">$ DR = \text{asymptotic default rate}? $</span>

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X