Tengo un historial de retorno para un universo de activos de riesgo y he ejecutado un algoritmo de componente principal y obtenido una matriz de cargas (num_factors por num_assets) para los primeros 5 factores.
También tengo una cartera (un subconjunto del universo anterior) con pesos w para cada uno de los activos. Esta cartera tiene una varianza de la vertidad 2. ¿Cómo puedo calcular el porcentaje de varianza en la cartera que proviene del factor 1?
