La mayoría de las respuestas a la pregunta "cuál es el dv01 de un swap de tipos de interés" son del tipo: "calcula la diferencia entre el precio del swap y su precio utilizando una curva perturbada por 1 punto básico". Si bien estoy de acuerdo con esta respuesta, quería vincular esto a una fórmula que creo que expresa el dv01 como una función de los factores de descuento relevantes a lo largo de la vida del swap y las fracciones de recuento de días para cada período. ¿Alguien puede ayudar a señalar esta versión?
fórmula para DV01 físico de swap de tipos de interés
- Preguntado el 17 de Diciembre, 2016
- Cuando se hizo la pregunta
- 15316 visitas
- Cuantas visitas ha tenido la pregunta
- 0 Respuestas
- Cuantas respuestas ha tenido la pregunta
- Abierta
- Estado actual de la pregunta
Preguntas relacionadas
- ¿Por qué un índice de swap 15Y =EUR3M y discount=OIS, mostraría sólo un EUR3M-delta a 15Y
- DV01 de Swap de tipos de interés
- Derivación de las tasas de interés
- Modelos de derrumbarse debido a la negativa (nominal) de las tasas de interés
- Cómo comprobar que una curva de tasas de interés no tiene arbitraje
- ¿Por qué son las tasas de interés y los precios de las acciones correlaciona positivamente?
- Aplicabilidad de la PCA para obtener histórico volatilidades para calibrar las tasas de interés de los árboles
- ¿Realmente sufre la rentabilidad de los bancos bajo tasas de interés bajas?
- Cobertura con futuros de tasas de interés, duración diferente
- ¿cómo derivar la curva de rendimiento de un intercambio de tipos de interés?
- Modelado con tasas negativas de interés
Preguntas Destacadas
- Precios de los swaps de divisas en el entorno actual
- Equivalencia de los contratos de divisas a plazo y de los swaps de divisas con fines de gestión de riesgos
- ¿Valoración de un swap de tipos de interés mediante una curva de swaps a la par?
- Porcentaje de valores del Russell 2000 que cotizan en el NYSE y el Nasdaq?
- ¿Podemos comparar los riesgos de las loterías?
En nuestra red
- Colocar un botón alineado a la derecha
- ¿Cómo puedo ingresar al teléfono de mi hijo a través de Family Link después de haber olvidado la contraseña?
- ¿Se pueden fijar los precios de los "warrants turbo" utilizando el modelo de Black & Scholes?
- ¿Cómo liberar el ratón de VirtualBox?
- ¿Cómo puedo escribir el símbolo de moneda para el colón costarricense en mi Mac?
- Algoritmo para encontrar las raíces exactas de polinomios de alto orden solubles?
- ¿Qué significa "MO" después del nombre de una ciudad de EE. UU.?
- ¿Cómo desactivar la vibración de la cámara al recibir daño en Minecraft?
- How can I prevent a product from being added to the cart if it was modified through inspect element
- Magento SOAP C# Anmeldeproblem in Visual Studio 11 (Metro)
