Parece en la práctica modelos que incluyen la volatilidad estocástica por sí solo no tienen suficiente potencia para producir superficies vol implícitas observadas reales. ¿Hay literatura empírica reciente que documente esto?
stochastic vol modelado no es suficiente para la sonrisa
- Preguntado el 13 de Junio, 2018
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