En este último trimestre de la universidad para el proyecto principal, haré una investigación sobre la aplicación de los procesos de difusión de saltos a los derivados de los precios. Me preguntaba si alguien podría recomendar algún recurso que trate este tema. También cualquier consejo para entender este tema sería muy apreciado.
También si conoces algún otro tema interesante/pregunta para temas similares me encantaría escuchar.
No estoy absolutamente seguro de lo que quieres decir con salto-difusión, pero si quieres decir salto-difusión. Aquí hay algunas referencias:
Capítulo 15, Conceptos y Práctica de las Finanzas Matemáticas, Joshi
Cont y Tankov, Modelización financiera con procesos de salto
Usando la simulación de Monte Carlo y el muestreo de importancia para obtener rápidamente precios de salto de difusión de las opciones de barrera continua, Mark S. Joshi, Terence Leung
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