¿Puede la tasa de deriva μ depender de un stock específico? Si no es así, ¿cuál es la razón fundamental para que el precio de las acciones con descuento sea una martingala?
\begin{align} & dS_t/S_t = \mu dt + \sigma dW_t \end{align}
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En el precio de las opciones de BS, ¿por qué la tasa de deriva de GBM es igual a la tasa libre de riesgo para todas las acciones en riesgo neutral?
- Preguntado el 5 de Agosto, 2019
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