El precio de un activo puede pasar a solo dos valores – USD 102 y USD 98 – durante el mes siguiente. La probabilidad de un aumento de precio es 99%, mientras que la probabilidad de una caída es 1%. La tasa de interés anual simple sin riesgo es del 12%. ¿Cuál es el valor de una opción de llamada de un mes, en una unidad del activo, alcanzada en 100 USD?
Según mí precio justo es 0.99 *(102-(100/1.01)) que es alrededor de 2.7. Pero la respuesta correcta es de una de las opciones 1.96 o 2.2. ¿Qué estoy haciendo mal?
