El$\beta_i$ de un activo o cartera se define como su covarianza con el mercado (que por lo tanto tiene una beta de$\beta_m = 1$). El CAPM se parece mucho a un modelo de regresión lineal simple. ¿Es su$\beta$ equivalente al coeficiente estimado obtenido a partir de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios en la ecuación CAPM?
¿Es el CAPM beta equivalente al coeficiente estimado de una regresión MCO?
- Preguntado el 26 de Enero, 2015
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