SPX suele ser 10 veces mayor que SPY. SPY está en 217 significa que SPX está aproximadamente entre 2165 y 2175. Entiendo que uno es un ETF y el otro solo 'rastrea', SPY reparte dividendos, SPY es más líquido, etc.
Sin embargo, por ejemplo, para el vencimiento del 2 de septiembre, las primas de compra son las siguientes (ambas se liquidan en PM):
Call SPY @218 = $0.59
Call SPX @2180 = $4.1
Hubiera esperado que SPX estuviera alrededor de> = $ 5,5 ¿Algún comerciante experimentado puede explicar la discrepancia?
