No estoy seguro de si estoy utilizando correctamente SharpeRatio.annualized función. Estoy pasando los siguientes parámetros (dailyRet, dailyRF, scale á 252), donde dailyRet es un tipo XTS para devoluciones diarias, dailyRF es un proxy calculado basado en la fórmula (1+Rm) 1/20 a 1+Rd (Rm es 1 mo tasa libre de riesgo). Leí la documentación, pero no pude encontrar un ejemplo usando la tarifa diaria libre de riesgo. Gracias por la ayuda.
Respuesta
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Parece que la forma en que está utilizando esta función es correcta.
la forma en que funciona sharpeRatio es que calcula la media de su serie temporal de entrada, en su caso mean(dailyRet). Deduce la tasa y luego la divide por la desviación estándar (u otra medida de riesgo que puede seleccionar como parámetro), es decir.
(media (dailyRet) - tasa) / stdev(dailyRet)
En esta tasa de contexto se encuentra un número de entrada, por ejemplo (1+mesesRate) 1/20 como se ha calculado.
