Cuando replicamos una cartera de efectivo y acciones para una opción de llamada, ¿no deberían los griegos de la cartera de replicación ser iguales a los griegos de opciones?
¿Es eso cierto? Si es así, ¿cómo es que una cartera de efectivo y acciones tiene la misma vega que la opción, ya que la vega de acciones y efectivo es 0. ¿Qué me estoy perdiendo aquí?
¿Los pesos sobre el efectivo y las acciones cambian de tal manera con el tiempo como para imitar a los griegos, pero en cualquier punto los griegos de la cartera no son iguales a las opciones?
