Pregunta sobre el ajuste de la curva de rendimiento con la función Nelson.Siegel del paquete YieldCurve en R

Question

Tengo los siguientes datos:

mat <- c(88.96438,21.20548,53.06301,76.89863,112.99726,83.96712,119.80274,53.06301 ,112.99726,53.06301)
ytm <- c(0.09380442,0.07378878,0.08823629,0.09428388,0.10381418,0.09652231 ,0.10485382,0.08865775,0.10345890,0.09040975)

Dónde $mat$ son los vencimientos de los bonos (en meses, como requiere la función) y $ytm$ son los rendimientos correspondientes (en años).

Sin embargo, al realizar la estimación obtengo el siguiente error:

Nelson.Siegel(rate=ytm, maturity = mat)
Error in seq.default(maturity[1], maturity[pillars.number], by = 0.5) : 
  wrong sign in 'by' argument

¿Puede alguien decirme por qué?

Gracias

Answer 1

Si quieres que la gente te ayude, deberías proporcionar un ejemplo reproducible. En particular, debería mencionar dónde está el Nelson.Siegel de la función viene. Pero como una conjetura, los vencimientos ( mat ) muy probablemente tienen que ser ordenados en orden creciente.