Suponiendo que tengamos el valor razonable de la horquilla de julio en un determinado strike, ¿cuál sería el volumen a plazo implícito de julio a octubre si llega una orden para vender el margen de venta de julio a octubre (en el mismo ejercicio) por un precio determinado?
Me pregunto cómo se solucionaría este problema, asumiendo que tenemos información completa sobre los precios / griegos de las llamadas y las opciones de venta relevantes, e información sobre el número de días de variación y la volatilidad de cada mes.
