Tengo dos activos, %-%-% y %-%-%, que siguen los procesos geométricos de movimiento Browniano. Esto implica que tanto %-%-% como %-%-% tienen una distribución lognormal.
Estoy tratando de obtener la fórmula de precio de opción de cambio a través de la valoración neutral de riesgo, o, en otras palabras, $S_1$$.
¿Cómo calculo el valor esperado %-%-%??
