Forma absoluta en dólares del criterio de Kelly

Question

¿Existe una forma absoluta en dólares de la ecuación de Kelly$f=\frac{m}{s^2}$? (es decir, uno que no utiliza rendimientos porcentuales).

Answer 1

Consulte el excelente libro de Ralph Vince: Manual de matemáticas de cartera, donde repasa ejemplos explícitos y resueltos del uso de un sistema Kelly modificado apropiado en términos de dólares / contratos (F óptimo). Incluso da ejemplos de Excel para los no iniciados en programación.