Leí sobre la cobertura con opciones y creo que lo entendí. Sin embargo, hay un caso del que no estoy seguro de cómo manejar.
¿Hay alguna excepción en la técnica de cobertura de delta-gamma-(cálculo)-delta? - digamos: resolver un conjunto de ecuaciones para obtener la cantidad necesaria de acciones - y opciones.
Todos los ejemplos que he visto hasta ahora estaban utilizando opciones con la misma madurez. ¿Cambiará el procedimiento si considero utilizar opciones con fechas de vencimiento diferentes?
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En un mundo de Black Scholes, una cartera de opciones (algunas de compra, algunas de venta) con diferentes vencimientos y precios de ejercicio sobre el mismo subyacente todavía tiene un delta y un gamma, que pueden ser calculados sumando los deltas y gammas. Por lo tanto, todavía tiene la misma configuración que con una sola opción. Espero que esto ayude.