Considere una acción que cotiza al$S_0$ en el momento$t=0$ y se espera que cotice al precio$uS_0$ o$dS_0$ en el momento t = 1 donde$u$ y $d$ son factor de aumento y factor de disminución. La teoría dice que para descartar el arbitraje, debemos asumir que:$0<d<1+r<u?$ ¿Alguien puede explicar cómo se encarga este supuesto del no arbitraje?
No negatividad de factor de aumento y factor de disminución en el modelo de precios binomial sin arbitraje
- Preguntado el 28 de Julio, 2014
- Cuando se hizo la pregunta
- 358 visitas
- Cuantas visitas ha tenido la pregunta
- 0 Respuestas
- Cuantas respuestas ha tenido la pregunta
- Abierta
- Estado actual de la pregunta
Preguntas relacionadas
- Cómo manejar los pagos de cupón cuando el precio de un bono con un incrustados opción?
- Pregunta de la entrevista sobre la oportunidad de arbitraje
- Opción de arbitraje oportunidad
- ¿Cómo tasar esta opción usando el modelo Black Scholes?
- ¿Cuál es el precio justo de esta opción?
- Implícita dividendo estimación
- ¿Requiere el modelo de fijación de precios binomial una hipótesis de no arbitraje?
- El par USDCAD opciones vs CADUSD opciones de arbitraje?
- Qué métodos existen para las pruebas de estrés de una cartera?
- Factor Quanto - FX Forward
- Lo que es importante modelo y la asunción libre de no-arbitraje en las condiciones en las opciones de comercio?
Preguntas Destacadas
- Datos normalizados
- Puede alguien explicar el algoritmo del filtro de partículas en detalle con la intuición
- limitar las pérdidas al vender acciones en corto
- dinero antes de impuestos reservados en 2011, la responsabilidad fiscal fue menor, el uso para IRA?
- ¿Por qué los "ingresos diferidos" son un pasivo no monetario?
- ¿Diferencia entre el precio de cierre, el último precio negociado y el precio de liquidación para los contratos de opción?
En nuestra red
- ¿Cómo eliminar varias filas en un DataTable?
- CARGA DE CELULAR USB O CA
- Cómo calcular el beta desapalancado
- ¿Cómo liberar el ratón de VirtualBox?
- sharingd quiere usar el "Llavero de Artículos Locales
- ¿Existe una fórmula para calcular el área de un trapecio conociendo la longitud de todos sus lados?
- ¿Cuál es el "CC" y el "Número" de un titular de tarjeta de crédito en Colombia?
- ¿Qué significa exactamente tryhard?
- How to implement axios in React?
- Les mds et mds_stores consomment constamment du processeur
- Magento SOAP C# Anmeldeproblem in Visual Studio 11 (Metro)
