Considere una acción que cotiza al$S_0$ en el momento$t=0$ y se espera que cotice al precio$uS_0$ o$dS_0$ en el momento t = 1 donde$u$ y $d$ son factor de aumento y factor de disminución. La teoría dice que para descartar el arbitraje, debemos asumir que:$0<d<1+r<u?$ ¿Alguien puede explicar cómo se encarga este supuesto del no arbitraje?
No negatividad de factor de aumento y factor de disminución en el modelo de precios binomial sin arbitraje
- Preguntado el 28 de Julio, 2014
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