¿Costo de cobertura delta de opciones exóticas?

Question

Estoy simulando una cobertura delta dinámica para la opción de compra al alza. Para las opciones de compra simples, escuché que el precio de la opción es el valor esperado del costo de cobertura delta acumulado. ¿También es válido para opciones exóticas, como opciones de llamada ascendente y descendente?

Answer 1

Si.

Si utiliza el modelo BS para calcular deltas y el mismo modelo para hacer evolucionar el precio de las acciones, entonces debería replicar el pago de cualquier contrato.