Lecturas recomendadas para el VaR

Question

Soy nuevo en el mundo de las finanzas y estoy tratando de aprender el VaR.

Puede alguien sugerirme alguna buena lectura/libro para conocer el VaR desde lo más básico.

Gracias de antemano.

Answer 1

El libro de Jorion sobre el VAR es una buena introducción.

Además, si buscas en esta comunidad, hay algunos posts muy buenos para la aplicación práctica del VAR.

Por ejemplo, en esta pregunta, hay una muy buena descripción paso a paso de cómo calcular el VAR de Monte Carlo:

¿Existe una guía paso a paso para calcular el VaR de la cartera mediante simulaciones monte carlo?

Answer 2

Gestión de riesgos e instituciones financieras de John C. Hull, es una exposición clásica de los fundamentos de la gestión del riesgo, incluidos los cálculos del VaR.

Answer 3

Profesor Carol Alexander, "Market Risk Analysis", esp. "Volume IV: Value at Risk Models"