¿Cuáles son los diferentes modelos de gestión de la cartera de créditos y cuáles son sus ventajas?

Question

CreditMetrics, RiskMetrics (Algorithims), etc., son todas metodologías de riesgo diferentes utilizadas por muchos bancos. Sin embargo, ¿cuáles son sus ventajas/desventajas?

Agradeceré sus respuestas.

Answer 1

Existen 3 tipos de modelos de gestión de carteras de crédito :

1. Modelos estructurales (como, por ejemplo, los modelos basados en el KMV o los modelos de métrica crediticia);
2. Modelos actuariales (o de intensidad);
3. Modelos de macrofactores (o econométricos);

Le sugiero que lea Derbali (2012) Es un documento sencillo que explica las principales características y las diferencias entre esos tipos de modelos. En cualquier caso, la principal diferencia consiste en el enfoque utilizado para calcular la probabilidad de impago, con las relativas consecuencias; de hecho, cada uno de ellos tiene ventajas, límites e inconvenientes y usted debe elegir cuál es el más conveniente en su caso.

Además, por lo general, el IACPM es una gran fuente para quien quiera seguir actualizando sus conocimientos sobre este tema; por ejemplo, _"Buenas prácticas en la gestión de la cartera de créditos"_ es un gran documento que podría ser útil para aclarar sus dudas sobre el gestión de la cartera de créditos .