En su libro 'Cálculo estocástico para finanzas II' Shreve utiliza el término: 'Cartera de cobertura de opciones cortas' en la página.156 (4.5.3). ¿Puede alguien explicar este término con algún tipo de ejemplo?
Me impide entender por qué la evolución del valor de la cartera se equipara con la evolución del valor de la opción para derivar la ecuación diferencial de Black-Scholes-Merton.
