Me preguntaron en una entrevista sobre cómo la sonrisa vol afectan el precio de una opción binaria, que es esencialmente el Prob (ITM) bajo medida neutral de riesgo. Mi pensamiento es que el vol implícito en el lugar que hace que la opción OTM es alta, eso significa que el prob(ITM) en esa región es más alto y por lo tanto el precio de la opción binaria. Por favor, corríjame o dé una extensión más rigurosa a mis pensamientos.
Efecto de la sonrisa vol en la probabilidad neutral de riesgo de ITM
- Preguntado el 25 de Marzo, 2015
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