¿Existen resultados para calcular la variabilidad en la medida de Déficit esperado? Estoy buscando intervalos de confianza de muestra grandes en Normalidad para el déficit esperado o cálculo del error estándar para el mismo.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
m0j0
Puntos
21
Escribí este artículo hace un par de años donde discutimos este tipo de tema.
En la página 6, verá una fórmula que proviene de un artículo de Acerbi disponible en el libro de Szego:
PS
Este debería ser un buen punto de partida y referencia para derivar el intervalo de confianza.
