¿Qué anomalías son fáciles de reproducir en un estudio de eventos?

Question

Para examinar los diferentes enfoques de los estudios de sucesos, busco una anomalía del mercado que sea sencilla de reproducir en un estudio de sucesos con fines de demostración. Por ejemplo, la deriva posterior a la publicación de los resultados es complicada debido a los diferentes momentos del año en que las empresas publican sus resultados. Por lo tanto, busco una anomalía basada en una característica de las acciones que esté disponible con una frecuencia común para los datos de precios (es decir, diaria, mensual, etc.).

Answer 1

El efecto de enero es fácil de demostrar. Siempre las mismas fechas para múltiples acciones.