Cálculo del tipo de cambio si la tasa de referencia difiere de las tasas libres de riesgo

Question

Quiero encontrar una tasa de intercambio, para un IRS donde el flotante es Libor + x bp donde x es una constante. Tengo una curva libre de riesgo que no es la curva libor. También tengo las tasas de libor.

¿Cómo puedo calcular la tasa de swap y x ?

Answer 1

No puede calcular el tipo de cambio de término a partir de esa información. El problema es que el diferencial swap (es decir, la diferencia entre la tasa swap y el rendimiento de los bonos del gobierno) tiene una estructura a plazo determinada por la oferta y la demanda, que no se puede calcular.