Estoy trabajando con la transformación nataf - cópula gaussiana AkA - y tratando de establecer el rango de pdf's bivariados conjuntos que puede aproximar, y qué limitaciones pone en esos pdf's conjuntos. He buscado en la red y en las bibliotecas pero no he podido encontrar esa información. ¿Alguien lo sabe? ¿O sabe de alguna investigación que se ocupe específicamente de esto?
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Las pdfs conjuntas pueden mostrar cualquier característica de las dos variables aleatorias. Esto incluye la ubicación (media), la dispersión (sigma), la asimetría, la curtosis, otros momentos, etc. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, hay que asegurarse de que la normal es la distribución que mejor se ajusta a los datos. Las cópulas se utilizan para la simulación, lo que requiere conocer la distribución adecuada de los datos que se intenta simular.
