Los comerciantes ven sobre la cobertura de futuros FX con FX Forward

Question

Me gustaría obtener una visión de operaciones sobre la cobertura de un FX Forward con un FX Future simplemente moviendo el (1) FX_Spot tasa e ignorar los otros factores de riesgo (2) ccy1 DV01 riesgo, (3) ccy2 DV01 riesgo, (4) riesgo de intercambio base entre ccy1 y ccy2. ¿Cuál sería la mejor manera de realizar eso? ¿Alguien tiene un ejemplo de cómo realizarlo? Gracias.

Answer 1

Los futuros fx y los reenvíos fx con la misma expiración son una excelente cobertura entre sí. Básicamente comercian uno encima del otro.