Cuando se quitan las curvas de velocidad utilizando CSA, ¿qué tipo de efectos de convexidad pueden aparecer como resultado al calcular la curva CSAed de una fijación a otra?
Por ejemplo, si está valorando una operación en USD colateralizada en EUR LIBOR 3M, ¿existe un efecto causado por la correlación entre los tipos de cambio que utiliza para convertir los flujos de caja a plazo y los factores de descuento en las fijaciones de EUR utilizadas para la garantía?
Si lo hay, ¿cómo se puede tomar en cuenta?
