Tengo una simple hipótesis de comercio bursátil ...
Algo parecido a esto:
A partir de una determinada desviación de un índice bursátil durante 30 días de 30 días, 5 acciones determinadas tienden a derivar en una dirección particular durante el siguiente periodo de 30 días.
Me gustaría contrastar esta hipótesis con los datos históricos para ver si hay algo de cierto en esto.
¿Cómo lo hago?
En términos de tecnología, sugeriría R.
En cuanto a las acciones específicas, hay que decidir qué hacer cuando se produce el evento de activación y hay que decidir cómo cerrar las posiciones. A partir de ahí, puede determinar sus ganancias y pérdidas en la estrategia durante el periodo de datos.
Puede utilizar la idea de la cartera aleatoria ejecutando su estrategia varias veces, salvo que utilice 5 acciones seleccionadas al azar en lugar de sus 5 acciones específicas. Así obtendrá una distribución de ganancias y pérdidas de las acciones aleatorias para compararlas con el resultado de su estrategia real. Si su estrategia no está en la cola superior, entonces no haga su estrategia.
Pero incluso si su estrategia se ve bien en esa prueba, eso no significa que sea un fenómeno real. Has obtenido tu idea mirando los datos del mercado. No quieres que la prueba se base en los datos que te dieron la idea.
Y, por supuesto, incluso si su estrategia pasa una prueba realmente fuera de la muestra, los mercados pueden cambiar (y lo hacen).
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