Quantlib: AmericanOption implica volatilidad / root no está entre corchetes

Question

Cuando aplico la función de volatilidad implícita de la opción americana en el siguiente formato:

  impliedvol_test_v1$IV <- NA
  impliedvol_test_v1$`risk free rate` <- as.numeric(impliedvol_test_v1$`risk 
  free rate`)

  for(iRow in seq(1,nrow(impliedvol_test_v1),1)){

  typeTMP <- impliedvol_test_v1$type[iRow]  
  valueTMP <- impliedvol_test_v1$value[iRow]
  strikeTMP <- impliedvol_test_v1$strike[iRow]
  underlyingTMP <- impliedvol_test_v1$underlying[iRow]
  dividendyieldTMP <- impliedvol_test_v1$`Dividend yield`[iRow]
  riskfreerateTMP <- impliedvol_test_v1$`risk free rate`[iRow]
  maturityTMP <- impliedvol_test_v1$maturity[iRow]
  volatilityTMP <- impliedvol_test_v1$volatility[iRow]

  impliedvol_test_v1$IV[iRow] <- AmericanOptionImpliedVolatility(typeTMP, 
  valueTMP,strikeTMP, underlyingTMP, dividendyieldTMP, riskfreerateTMP, 
  maturityTMP, volatilityTMP)

  }

Recibo el siguiente error: Error en americanOptionImpliedVolatilityEngine(type, value, underlying, :

/ / /QuantLib-1.6.2/ql/math/solver1d. hpp:202: En la función `QuantLib::Real QuantLib::Solver1D::solve(const F&, QuantLib::Real, QuantLib::Real, QuantLib::Real, QuantLib::Real) const [con F = QuantLib::{anónimo}::PriceError; Impl = QuantLib::Brent; QuantLib::Real = doble]': root no entre corchetes: f[1e-007,4] -> [2.230734e+000,2.306800e+001]

Lo cual es raro ya que recibo los valores IV cuando los conecto manualmente.

El conjunto de datos parece:

Cuando introduzco los valores manualmente, recibo los valores de cada fila.

¡Gracias por tu ayuda! Ben

Answer 1

¿Podría mostrar la llamada exacta que utiliza cuando "los enchufa manualmente"?

De todos modos, ¿se puede anular el intervalo de horquillado en RQuantLib con un rango más estrecho, por ejemplo del 1% al 100%?

library("NMOF")
vanillaOptionImpliedVol("american", price = 3.7,
                        S = 37.39, X = 35,
                        tau = .1698, q = 0.0654, r = 0.17, 
                        uniroot.control = list(interval = c(0.01, 1)))
## [1] 0.3172167

vanillaOptionAmerican(S = 37.39, X = 35,
                      tau = .1698, q = 0.0654, r = 0.17, 
                      v = .3173^2)$value
## [1] 3.700333