"Una mejor estimador de Negro-Scholes-Merton volatilidad implícita" por Hallerbach (2004) ( enlace al artículo ) proporciona una ecuación (Ec. 24, página 13, y por debajo) de la volatilidad implícita de una opción de compra. ¿Cuál sería la ecuación para una opción de venta ? ¡Gracias!
PS
Vería estos artículos a continuación de Dan Stefanica et al. Muy fácil de codificar y produce mejores resultados.
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