Tengo 2 preguntas.
En la fórmula de Black Scholes para opciones de divisas, ¿dónde entra la prima a plazo? La volatilidad será un parámetro histórico, por lo que el componente considera primas fwd.
Normalmente, ¿se utiliza OIS para fijar la tasa de un día para otro? y la tasa de un día para otro sería la tasa de los fondos federales, ¿verdad? El USDIRS se utiliza para cubrir la LIBOR.
