Supongamos que uno está valorando una llamada en euros en un ZCB en una celosía Black-Derman-Toy. ¿Cuántos nodos / niveles de discretización son óptimos? Obviamente, demasiados crean problemas computacionales y muy pocos crean baja precisión. ¿Cuál es la mejor forma de determinar el número óptimo de nodos?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Andrew Koester
Puntos
260
100 es probablemente un mínimo, pero depende de su capacidad de cálculo a mano. Por lo general, antes de poner un algoritmo numérico en los cuantos de producción, ejecute un análisis de precisión de convergencia extenso frente a un análisis de tiempo de CPU para decidir la configuración de parámetros adecuada.
