por qué Delta aumenta a medida que aumenta la tasa de interés

Question

Solo me gustaría saber por qué$\Delta$ aumenta a medida que aumenta$r$.

Me gustaría una respuesta intuitiva, sin modelo (puedo calcular mis griegos yo mismo).

Gracias

Answer 1

Solo para fortalecer la intuición en la respuesta perfecta anterior: con r muy alto (y por lo tanto F), se espera que todos los precios de los instrumentos en efectivo aumenten rápidamente con el tiempo (para compensar el acarreo) y se espera que el call-strike sea profundo [er] en el dinero; por tanto, con un delta cercano a [r] a uno.